Разрабатываем торговых роботов

Разрабатываем торговых роботов

Разрабатываем торговых роботов

Разрабатываем торговых роботов

Генерируем идеи, находим и тестируем стратегии, подключаем к классическим и криптобиржам

Генерируем идеи, находим и тестируем стратегии, подключаем к классическим и криптобиржам

Генерируем идеи, находим и тестируем стратегии, подключаем к классическим и криптобиржам

Генерируем идеи, находим и тестируем стратегии, подключаем к классическим и криптобиржам

Как выглядит разработка робота

Прежде всего определяем ожидания по риску / доходности и то, на чём будет основана стратегия: арбитраже, техническом анализе или чём-то еще. Например, так:

  • Среднемесячная доходность: 3%
  • Максимальная просадка: 20%
  • Рабочий таймфрейм: от 5 минут до 4 часов
  • Среднемесячная доходность: 3%
  • Максимальная просадка: 20%
  • Рабочий таймфрейм: от 5 минут до 4 часов
  • Инструменты: фьючерсы Московской биржи
  • Период бектеста: 5 лет
  • В основе: технический анализ

Затем приступаем к поиску стратегии: проводим миллионы бектестов и оптимизаций с помощью RStudio + Azure. Логику найденной стратегии переносим в робота на C#.

#1   Ищем торговую стратегию

Находим неэффективность на рынке, определяем, на каких рынках, инструментах и таймфреймах мы торгуем.

#2   Генерируем сигнал

Формализуем альфа-модель, отбираем сигналы и фильтры на входы и выходы.

#3   Проводим бектест

Прототипируем полученную модель и тестируем её на исторических данных, подбирая параметры, дающие устойчивый результат.

#4   Управляем рисками

Задаём объем использования капитала в зависимости от уверенности в сигнале.

#5   Подключаем к торгам

Пишем обвязку для отправки поручений в торговый терминал, либо используем коннектор для прямого подключения к бирже.

#6   Собираем вместе

Соединяем сигнальную часть, систему управления риском и систему исполнения сделок.

Пообщаемся?


Давайте знакомиться

Мы — Севенти Факториал, команда разработчиков, специализирующихся на анализе финансовых рынков. Уже 7 лет мы разрабатываем софт для трейдинга, портфельных инвестиций, анализа финансовых данных и сайты финтех компаний и стартапов.

photo-3

Денис Зеленцов

IT-архитектор

Программист и математик с опытом работы в финансах и контроле более 8 лет.

photo-2

Александр Диденко

Александр Диденко

Исследователь

Кандидат экономических наук, более 10 лет опыта алготрейдинга и портфельного управления.

photo-4

Валерий Бармин

R разработчик

Более 7 лет опыта разработки и тестирования торговых стратегий.

photo-5

Евгений Зеленцов

C# разработчик

Более 4 лет опыта бэкенд-разработки и технической поддержки.

Почитайте наш блог

no-posts

Looks like you have an empty Portfolio. Please note that only
published projects are visible in the portfolio grid.