Генерируем идеи, находим и тестируем стратегии, подключаем к классическим и криптобиржам
Генерируем идеи, находим и тестируем стратегии, подключаем к классическим и криптобиржам
Генерируем идеи, находим и тестируем стратегии, подключаем к классическим и криптобиржам
Генерируем идеи, находим и тестируем стратегии, подключаем к классическим и криптобиржам
Сервис мониторинга цен на сельскохозяйственные культуры
Исследование, проектирование, дизайн, фронтенд, бэкенд
Прежде всего определяем ожидания по риску / доходности и то, на чём будет основана стратегия: арбитраже, техническом анализе или чём-то еще. Например, так:
Затем приступаем к поиску стратегии: проводим миллионы бектестов и оптимизаций с помощью RStudio + Azure. Логику найденной стратегии переносим в робота на C#.
Находим неэффективность на рынке, определяем, на каких рынках, инструментах и таймфреймах мы торгуем.
Формализуем альфа-модель, отбираем сигналы и фильтры на входы и выходы.
Прототипируем полученную модель и тестируем её на исторических данных, подбирая параметры, дающие устойчивый результат.
Задаём объем использования капитала в зависимости от уверенности в сигнале.
Пишем обвязку для отправки поручений в торговый терминал, либо используем коннектор для прямого подключения к бирже.
Соединяем сигнальную часть, систему управления риском и систему исполнения сделок.
Мы — Севенти Факториал, команда разработчиков, специализирующихся на анализе финансовых рынков. Уже 7 лет мы разрабатываем софт для трейдинга, портфельных инвестиций, анализа финансовых данных и сайты финтех компаний и стартапов.
IT-архитектор
Программист и математик с опытом работы в финансах и контроле более 8 лет.
Исследователь
Кандидат экономических наук, более 10 лет опыта алготрейдинга и портфельного управления.
R разработчик
Более 7 лет опыта разработки и тестирования торговых стратегий.
C# разработчик
Более 4 лет опыта бэкенд-разработки и технической поддержки.
© 2019, SEVENTY FACTORIAL
© 2019, SEVENTY FACTORIAL